时间序列decompose之后建模 做预测时如何还原趋势及季节性？

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毕业论文写作过程中发现的问题~请大神赐教！
原始数据在decompose之后得到了平稳非白噪声序列 进行了建模 待到做预测时只能预测出无趋势无季节性的数据 应该如何还原呢？如果有code的话就最好了！谢谢！

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关键词：Deco comp Ecom 时间序列 pose

又跑了一遍 用forecast.Arima跑出了结果并计算了相对误差
比较之下 原数据直接建模的精度似乎比另一种精确一些？这个在论文中算得上值得一说的点吗？哈哈哈~

求助QAQQQQ
刚才发现了code的问题 用平稳的数据建模再预测果然无法体现趋势 我应该怎么写code才能把decompose中的trend和seasonal的部分加回去呢？谢谢！