使用xtscc后变得更显著

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问题背景：同时控制时间、个体效应的FE模型。检验发现数据有显著的截面异方差、和序列相关问题（由于数据高度不平衡，无法做截面相关性检验），故使用了xtscc命令作修正（该命令可同时修正截面异方差、序列相关、截面相关问题）。
但修正后，相对于原先使用xtreg,vce(r)的回归结果，xtscc的结果反倒更显著了。（使用其他同时修正截面异方差&序列相关的命令也会出现同样的效果）
自己尝试用仅控制了个体效应的FE模型做了同样的比对，则发现结果较为正常，即xtscc的结果不如xtreg,vce(r)的显著。
问题：
请问是什么原因导致这样的情况？是否与控制时间效应与否有关？

谢谢各位的解答与探讨！

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关键词：xtscc xtreg 相关性检验 是什么原因 序列相关

我相信现在"较标准" (顶尖期刊中常用之方式) 处理截面异方差、和序列相关问题的作法是

1. xtreg y x1 x2, fe vce(robust)
   
2. xtreg y x1 x2, fe vce(cluster id)

复制代码

两者结果是一样的！

黃河泉 发表于 2017-4-11 07:28
我相信现在"较标准" (顶尖期刊中常用之方式) 处理截面异方差、和序列相关问题的作法是两者结果是一样的！

谢谢！
我也知道这种方式，但现在想弄清楚的是关于xtscc的问题~

自己补充下：
出现这样的情况可能与模型设定偏误有关，比如放了多重共线性的变量。
把这类变量去掉，情况就正常啦~
欢迎前辈们补充原理性解释~

glorenia 发表于 2017-4-11 18:48
自己补充下：
出现这样的情况可能与模型设定偏误有关，比如放了多重共线性的变量。
把这类变量去掉，情况 ...

我的没有 多重共线性变量，也出现这个问题，而且，用xtscc命令，没有e(r2_a)

请问楼主这个问题有得到解决吗？我也遇到了fe下xtreg和xtscc输出的P值不一样的情况，不知道如何理解

我的控制个体固定效应就不显著了，我看好多文献中不严格控制到个体，而是控制年度和产业层面。例如，reg y x1 x2, vce(cluster id), 不过我看一个老师的所有论文全部用的Driscoll-Kraay标准误，包括发表在经济研究和管理世界上的文章。我自己的也用这个标准误试了一下，xtscc y x1 x2,看论坛里应该是这个命令，但是我发现大多数情况下，xtscc 比reg y x1 x2, vce(cluster id)和reg y x1 x2, vce(r)显著得多，更容易通过显著性检验。不知道为什么会这样？ 用这个标准误能被认可吗？我看网上论文里用Driscoll-Kraay标准误的很少。请问有大佬遇到过吗？

sandy_lxd 发表于 2023-3-3 17:12
请问楼主这个问题有得到解决吗？我也遇到了fe下xtreg和xtscc输出的P值不一样的情况，不知道如何理解

用的标准误不一样，p值肯定不一样吧

statstar 发表于 2023-4-27 19:16
用的标准误不一样，p值肯定不一样吧

谢谢，我后来自己查了其他资料，我的理解是Driscoll-Kraay标准误比一般的robust标准误多考虑了一个截面相关问题二者所以不一样。虽然通过三个检验确认了我的数据确实存在异方差、自相关、截面相关的问题，同时可能是因为学位论文要求不高所以也没有老师对此提出疑问，但是我也发现用xtscc或是Driscoll-Kraay标准误的文章确实不多。以上这一点经验供您参考一下。