【每日一策】Matlab量化交易策略之 RSI择时

相似文件 换一批

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

股票池：沪深300所有股票

入场：当RSI下降到30以下进入超卖区，回到50的时候买入
出场：当RSI上升到70之上进入超买区，直接卖出
资金分配：买入的股票采取等资金分配

回测曲线（由Auto-trader提供回测报告）




策略源码：

1. function RSI1(n1,n2,n4) % 威廉指标.
   
2. %获取目标资产信息
   
3. targetList = traderGetTargetList(); % 在RunBackTest中选择好的标的.
   
4. %获取账户信息
   
5. HandleList = traderGetHandleList();
   
6. %=================================================================
   
7. % RunBackTest的参数设置
   
8. % n1=12; % RSI的短期参数
   
9. % n2=24; % RSI的长期参数
   
10. % n4=2; % 几倍ATR
    
11. %=================================================================
    
12. % 定义持有的账户为全局变量
    
13. global holdingList;
    
14. if isempty(holdingList) % 判断cc是否为空值
    
15.     holdingList(1).Market=0;
    
16.     holdingList(1).Code=0;
    
17.     holdingList(1).OpenBar=0;
    
18.     holdingList(1).OpenPrice=0;
    
19.     holdingList(1).Sharebum=0;
    
20.     holdingList(1).StopLoss=0;
    
21. end
    
22. 
    
23. % 定义可用金额
    
24. global available;
    
25. if isempty(available) % 判断cc是否为空值
    
26.     available=100000000;
    
27. end
    
28. % 定义初始金额,每只股票的最大仓位为初始资金的1/300
    
29. initial=100000000;
    
30. initialeach=initial/length(targetList);
    
31. k1=0;
    
32. %------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    
33. for i = 1:length(targetList) % 每个股票过一遍   
    
34.     % lags为策略需要往前获取多少天
    
35.     lags=n2+2;
    
36.     %策略中每次取数据的长度
    
37.     barnum=traderGetCurrentBar(targetList(i).Market,targetList(i).Code); % K线的序号,后面会增加,前面的值对应的日期固定.
    
38.     % 数据长度限制,排除了前lags根k线
    
39.     if(barnum<lags)
    
40.         continue;
    
41.     end
    
42.    
    
43.     % 策略开始部分
    
44.     [time,open,high,low,close,volume,turnover,openinterest] = traderGetKData(targetList(i).Market,targetList(i).Code,'day',1, 0-lags, 0,false,'FWard');
    
45.     if length(close)<n2+2
    
46.         continue;
    
47.     end
    
48.     if time(end)>=datenum('1-Jan-2014')
    
49.         if length(close)<n2+2
    
50.             continue;
    
51.         end
    
52. 
    
53.         % RSI
    
54.         [SRSI]=traderRSI(n1,targetList(i).Market,targetList(i).Code,'day',1, 0-lags, 0,false,'FWard');
    
55.         [LRSI]=traderRSI(n2,targetList(i).Market,targetList(i).Code,'day',1, 0-lags, 0,false,'FWard');
    
56.         a1=SRSI(end)>LRSI(end) && SRSI(end-1)<LRSI(end-1);
    
57.         a2=(SRSI(end)>50 && SRSI(end)<80) || (SRSI(end)<20);
    
58.         buy1=a1 && a2;     
    
59.         if buy1
    
60.             k1=k1+1;
    
61.             stockList(k1).Market=targetList(i).Market;
    
62.             stockList(k1).Code=targetList(i).Code;
    
63.             stockList(k1).Price=close(end);
    
64.             [ATR1, ~]=traderATR(14,targetList(i).Market,targetList(i).Code,'day',1,0-lags,0,false,'FWard');
    
65.             stockList(k1).ATR=ATR1(end);
    
66.         end
    
67.     end
    
68. end
    
69. %--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    
70. % 判断股票池里面的股票是否要买入,买入多少手
    
71. if k1~=0
    
72.     for i=1:length(stockList)
    
73.         % 等权重买入
    
74.         sharenum=floor(initialeach/stockList(i).Price);
    
75.         % 设置每只股票的交易手数,使得最大的亏损不大于初始账户的 n2%.
    
76. %         sharenum=floor(stockList(i).Price*initialeach/stockList(i).ATR/10000);
    
77.         % 获取当前bar序号
    
78.         barnum=traderGetCurrentBar(stockList(i).Market,stockList(i).Code);
    
79.         %获取当前仓位
    
80.         [marketposition,~,~]=traderGetAccountPosition(HandleList(1),stockList(i).Market,stockList(i).Code);
    
81.         if marketposition ==0 && (sharenum*stockList(i).Price)<=1*available && time(end)>=datenum('1-Jan-2014')
    
82.             orderID1=traderBuy(HandleList(1),stockList(i).Market,stockList(i).Code,sharenum,0,'market','buy1'); % 开多单
    
83.             if orderID1~=0
    
84.                 [~,~,price] = traderGetAccountPosition(HandleList(1),stockList(i).Market,stockList(i).Code); % 记录开仓的价格
    
85.                 available=available-sharenum*price;
    
86.                 if holdingList(1).Market==0
    
87.                     holdingList(1).Market=stockList(i).Market;
    
88.                     holdingList(1).Code=stockList(i).Code;
    
89.                     holdingList(1).OpenBar=barnum+1;
    
90.                     holdingList(1).OpenPrice=price;
    
91.                     holdingList(1).Sharebum=sharenum;
    
92.                     holdingList(1).StopLoss=price-n4*stockList(i).ATR;
    
93.                 else
    
94.                     holdingList1(1).Market=stockList(i).Market;
    
95.                     holdingList1(1).Code=stockList(i).Code;
    
96.                     holdingList1(1).OpenBar=barnum+1;
    
97.                     holdingList1(1).OpenPrice=price;
    
98.                     holdingList1(1).Sharebum=sharenum;
    
99.                     holdingList1(1).StopLoss=price-n4*stockList(i).ATR;
    
100.                     holdingList=[holdingList,holdingList1];
     
101.                 end
     
102.             end
     
103.         end
     
104.     end
     
105. end
     
106. 
     
107. %--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     
108. % 出场设置
     
109. if holdingList(1).Code~=0
     
110.     for i=1:length(holdingList)
     
111.         [ATR2, ~]=traderATR(14,holdingList(i).Market,holdingList(i).Code,'day',1,0-lags,0,false,'FWard');
     
112.         [time1,open1,high1,low1,close1,volume1,turnover1,openinterest1] = traderGetKData(holdingList(i).Market,holdingList(i).Code,'day',1, 0-lags, 0,false,'FWard');
     
113.         barnum=traderGetCurrentBar(holdingList(i).Market,holdingList(i).Code);        
     
114.         if barnum>holdingList(i).OpenBar && high1(end-1)>high1(end-2)
     
115.             holdingList(i).StopLoss=high1(end-1)-n4*ATR2(end-1);
     
116.         end
     
117.         exitlong1=close1(end)<holdingList(i).StopLoss;
     
118.         % RSI
     
119.         [SRSI]=traderRSI(n1,holdingList(i).Market,holdingList(i).Code,'day',1, 0-lags, 0,false,'FWard');
     
120.         [LRSI]=traderRSI(n2,holdingList(i).Market,holdingList(i).Code,'day',1, 0-lags, 0,false,'FWard');
     
121.         a1=SRSI(end)<LRSI(end) && SRSI(end-1)>LRSI(end-1);
     
122.         % 卖出信号:
     
123.         exitlong2=a1;
     
124.         
     
125.         exitlong=exitlong1 || exitlong2;
     
126.         if barnum>=holdingList(i).OpenBar && exitlong2
     
127.             orderID2=traderPositionTo(HandleList(1),holdingList(i).Market,holdingList(i).Code,0,0,'market','sell1');
     
128.             if orderID2~=0
     
129.                 exitprice=traderOrderFilledPrice(HandleList(1),orderID2);
     
130.                 available=available+exitprice*holdingList(i).Sharebum;
     
131.                 holdingList(i).Sharebum=0;
     
132.             end
     
133.         end
     
134.         
     
135.     end
     
136.     % 删除已经卖出的股票
     
137.     holdingList2(1).Market=0;
     
138.     holdingList2(1).Code=0;
     
139.     holdingList2(1).OpenBar=0;
     
140.     holdingList2(1).OpenPrice=0;
     
141.     holdingList2(1).Sharebum=0;
     
142.     holdingList2(1).StopLoss=0;
     
143.     for i=1:length(holdingList)
     
144.         if holdingList(i).Sharebum~=0
     
145.             holdingList2=[holdingList2,holdingList(i)];
     
146.         end
     
147.     end
     
148.     holdingList=holdingList2(2:end);
     
149. end
     
150. %--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     
151. 
     
152. end

复制代码

更多免费策略源码下载请登录DigQuant社区-策略资源下载~

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

感谢支持

感谢楼主分享

thanks for sharing