【每日一策】Matlab量化交易策略之 WMS择时

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策略思路：
买入信号： WMS上穿80
卖出信号： WMS下穿20
每只股票采取ATR跟踪止损出场

回测曲线（由Auto-trader 提供回测报告）



策略源码：

1. function WMS1(n1,n4) % 威廉指标.
   
2. %获取目标资产信息
   
3. targetList = traderGetTargetList(); % 在RunBackTest中选择好的标的.
   
4. %获取账户信息
   
5. HandleList = traderGetHandleList();
   
6. %=================================================================
   
7. % RunBackTest的参数设置
   
8. % n1=20; % 前n1日的最高价和最低价
   
9. % n4=2; % 几倍ATR
   
10. %=================================================================
    
11. % 定义持有的账户为全局变量
    
12. global holdingList;
    
13. if isempty(holdingList) % 判断cc是否为空值
    
14.     holdingList(1).Market=0;
    
15.     holdingList(1).Code=0;
    
16.     holdingList(1).OpenBar=0;
    
17.     holdingList(1).OpenPrice=0;
    
18.     holdingList(1).Sharebum=0;
    
19.     holdingList(1).StopLoss=0;
    
20. end
    
21. 
    
22. % 定义可用金额
    
23. global available;
    
24. if isempty(available) % 判断cc是否为空值
    
25.     available=100000000;
    
26. end
    
27. % 定义初始金额,每只股票的最大仓位为初始资金的1/300
    
28. initial=100000000;
    
29. initialeach=initial/length(targetList);
    
30. k1=0;
    
31. %------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    
32. for i = 1:length(targetList) % 每个股票过一遍   
    
33.     % lags为策略需要往前获取多少天
    
34.     lags=n1+2;
    
35.     %策略中每次取数据的长度
    
36.     barnum=traderGetCurrentBar(targetList(i).Market,targetList(i).Code); % K线的序号,后面会增加,前面的值对应的日期固定.
    
37.     % 数据长度限制,排除了前lags根k线
    
38.     if(barnum<lags)
    
39.         continue;
    
40.     end
    
41.    
    
42.     % 策略开始部分
    
43.     [time,open,high,low,close,volume,turnover,openinterest] = traderGetKData(targetList(i).Market,targetList(i).Code,'day',1, 0-lags, 0,false,'FWard');
    
44.     if length(close)<n1+2
    
45.         continue;
    
46.     end
    
47.     if time(end)>=datenum('1-Jan-2014')
    
48.         if length(close)<n1+2
    
49.             continue;
    
50.         end
    
51. 
    
52.         % WMS
    
53.         highn1=max(high(end-n1+1:end));
    
54.         lown1=min(low(end-n1+1:end));
    
55.         WMS=(highn1-close(end))/(highn1-lown1)*100;
    
56.         highn1_1=max(high(end-n1:end-1));
    
57.         lown1_1=min(low(end-n1:end-1));
    
58.         WMS_1=(highn1_1-close(end-1))/(highn1_1-lown1_1)*100;
    
59.         
    
60.         % 买入信号:
    
61.         a=WMS>80 && WMS_1<80;
    
62.         if a
    
63.             k1=k1+1;
    
64.             stockList(k1).Market=targetList(i).Market;
    
65.             stockList(k1).Code=targetList(i).Code;
    
66.             stockList(k1).Price=close(end);
    
67.             [ATR1, ~]=traderATR(14,targetList(i).Market,targetList(i).Code,'day',1,0-lags,0,false,'FWard');
    
68.             stockList(k1).ATR=ATR1(end);
    
69.         end
    
70.     end
    
71. end
    
72. %--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    
73. % 判断股票池里面的股票是否要买入,买入多少手
    
74. if k1~=0
    
75.     for i=1:length(stockList)
    
76.         % 等权重买入
    
77. %         sharenum=floor(initialeach/stockList(i).Price);
    
78.         % 设置每只股票的交易手数,使得最大的亏损不大于初始账户的 n2%.
    
79.         sharenum=floor(stockList(i).Price*initialeach/stockList(i).ATR/10000);
    
80.         % 获取当前bar序号
    
81.         barnum=traderGetCurrentBar(stockList(i).Market,stockList(i).Code);
    
82.         %获取当前仓位
    
83.         [marketposition,~,~]=traderGetAccountPosition(HandleList(1),stockList(i).Market,stockList(i).Code);
    
84.         if marketposition ==0 && (sharenum*stockList(i).Price)<=1*available && time(end)>=datenum('1-Jan-2014')
    
85.             orderID1=traderBuy(HandleList(1),stockList(i).Market,stockList(i).Code,sharenum,0,'market','buy1'); % 开多单
    
86.             if orderID1~=0
    
87.                 [~,~,price] = traderGetAccountPosition(HandleList(1),stockList(i).Market,stockList(i).Code); % 记录开仓的价格
    
88.                 available=available-sharenum*price;
    
89.                 if holdingList(1).Market==0
    
90.                     holdingList(1).Market=stockList(i).Market;
    
91.                     holdingList(1).Code=stockList(i).Code;
    
92.                     holdingList(1).OpenBar=barnum+1;
    
93.                     holdingList(1).OpenPrice=price;
    
94.                     holdingList(1).Sharebum=sharenum;
    
95.                     holdingList(1).StopLoss=price-n4*stockList(i).ATR;
    
96.                 else
    
97.                     holdingList1(1).Market=stockList(i).Market;
    
98.                     holdingList1(1).Code=stockList(i).Code;
    
99.                     holdingList1(1).OpenBar=barnum+1;
    
100.                     holdingList1(1).OpenPrice=price;
     
101.                     holdingList1(1).Sharebum=sharenum;
     
102.                     holdingList1(1).StopLoss=price-n4*stockList(i).ATR;
     
103.                     holdingList=[holdingList,holdingList1];
     
104.                 end
     
105.             end
     
106.         end
     
107.     end
     
108. end
     
109. 
     
110. %--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     
111. % 出场设置
     
112. if holdingList(1).Code~=0
     
113.     for i=1:length(holdingList)
     
114.         [ATR2, ~]=traderATR(14,holdingList(i).Market,holdingList(i).Code,'day',1,0-lags,0,false,'FWard');
     
115.         [time1,open1,high1,low1,close1,volume1,turnover1,openinterest1] = traderGetKData(holdingList(i).Market,holdingList(i).Code,'day',1, 0-lags, 0,false,'FWard');
     
116.         barnum=traderGetCurrentBar(holdingList(i).Market,holdingList(i).Code);        
     
117.         if barnum>holdingList(i).OpenBar && high1(end-1)>high1(end-2)
     
118.             holdingList(i).StopLoss=high1(end-1)-n4*ATR2(end-1);
     
119.         end
     
120.         exitlong1=close1(end)<holdingList(i).StopLoss;
     
121.         % WMS
     
122.         highn1=max(high1(end-n1+1:end));
     
123.         lown1=min(low1(end-n1+1:end));
     
124.         WMS=(highn1-close1(end))/(highn1-lown1)*100;
     
125.         highn1_1=max(high1(end-n1:end-1));
     
126.         lown1_1=min(low1(end-n1:end-1));
     
127.         WMS_1=(highn1_1-close1(end-1))/(highn1_1-lown1_1)*100;
     
128.         
     
129.         % 卖出信号:
     
130.         exitlong2=WMS<20 && WMS_1>20;
     
131.         
     
132.         exitlong=exitlong1 || exitlong2;
     
133.         if barnum>=holdingList(i).OpenBar && exitlong
     
134.             orderID2=traderPositionTo(HandleList(1),holdingList(i).Market,holdingList(i).Code,0,0,'market','sell1');
     
135.             if orderID2~=0
     
136.                 exitprice=traderOrderFilledPrice(HandleList(1),orderID2);
     
137.                 available=available+exitprice*holdingList(i).Sharebum;
     
138.                 holdingList(i).Sharebum=0;
     
139.             end
     
140.         end
     
141.         
     
142.     end
     
143.     % 删除已经卖出的股票
     
144.     holdingList2(1).Market=0;
     
145.     holdingList2(1).Code=0;
     
146.     holdingList2(1).OpenBar=0;
     
147.     holdingList2(1).OpenPrice=0;
     
148.     holdingList2(1).Sharebum=0;
     
149.     holdingList2(1).StopLoss=0;
     
150.     for i=1:length(holdingList)
     
151.         if holdingList(i).Sharebum~=0
     
152.             holdingList2=[holdingList2,holdingList(i)];
     
153.         end
     
154.     end
     
155.     holdingList=holdingList2(2:end);
     
156. end
     
157. %--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     
158. 
     
159. end

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