楼主: gyq921103
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[问答] winrats输出bekk-mvgarch模型结果求解答!!!! [推广有奖]

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楼主
gyq921103 发表于 2017-4-11 21:37:51 |AI写论文
8论坛币
想问大家这个输出结果a12代表的是F对S还是S对F,求解答!!!!
MV-GARCH, BEKK - Estimation by BFGS
Convergence in    66 Iterations. Final criterion was  0.0000081 <=  0.0000100
Usable Observations    823
Log Likelihood                    8291.70882663

   Variable                     Coeff       Std Error      T-Stat     Signif
*******************************************************************************
1.  RF{3}                    -0.007313618  0.041910746     -0.17450  0.86146891
2.  RS{3}                     0.036619597  0.100391810      0.36477  0.71528551
3.  Constant                  0.000090157  0.000079743      1.13059  0.25822612
4.  RF{3}                    -0.006427934  0.012828551     -0.50106  0.61632559
5.  RS{3}                    -0.005874878  0.031932925     -0.18398  0.85403261
6.  Constant                  0.000146604  0.000031421      4.66583  0.00000307
7.  C(1,1)                    0.000575195  0.000100964      5.69702  0.00000001
8.  C(2,1)                    0.000628148  0.000038701     16.23097  0.00000000
9.  C(2,2)                    0.000000001  0.000151180  6.78809e-06  0.99999458
10. A(1,1)                    0.337832468  0.035689010      9.46601  0.00000000
11. A(1,2)                    0.144063746  0.021420417      6.72553  0.00000000
12. A(2,1)                   -0.406546971  0.097328871     -4.17704  0.00002953
13. A(2,2)                    0.554689518  0.055392008     10.01389  0.00000000
14. B(1,1)                    0.969644341  0.011115755     87.23153  0.00000000
15. B(1,2)                    0.034459745  0.009633092      3.57723  0.00034726
16. B(2,1)                   -0.400129603  0.081069506     -4.93564  0.00000080
17. B(2,2)                    0.476315129  0.048256067      9.87057  0.00000000


关键词:GARCH模型 mvgarch WinRATS winrat VGARCH 模型 bekk garch winrats

沙发
zhananzhuo 发表于 2017-4-16 10:24:02
请问楼主如何做出来的~~能不能分享一下教程或代码呢

藤椅
wxy2013093122 发表于 2017-5-7 13:02:33
我也想问这个问题,但根据我做出来的结果,我觉得是F对S

板凳
wxy2013093122 发表于 2017-5-7 13:06:15
感觉是 在输入程序的时候先输入哪个变量,哪个变量就是1

报纸
innocence1994 发表于 2018-1-10 09:55:09
F对S,问下为啥会出现两个RF和RS呢

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