楼主: gyq921103
1951 0

[Splus与R金融时间序列专题] winrats对bekk-mvgarch输出结果解释~~~ [推广有奖]

  • 0关注
  • 0粉丝

初中生

66%

还不是VIP/贵宾

-

0%
威望
0 级
论坛币
2953 个
通用积分
0
学术水平
0 点
热心指数
0 点
信用等级
0 点
经验
109 点
帖子
5
精华
0
在线时间
27 小时
注册时间
2015-9-23
最后登录
2017-10-7
楼主
gyq921103 发表于 2017-4-12 11:44:58 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文
8论坛币
老师您好：  我在做两个市场的波动溢出效应研究，我想知道在winrats中输出的A(1，2)到底是2市场对1市场的波动溢出还是1市场对2市场，我看过很多期刊文献，发现大家的结论不一，有人认为a12是1市场对2市场，有人认为a12是2市场对1市场。麻烦老师回答。。求求求

分享0
关键词：WinRATS mvgarch VGARCH winrat GARCH

使用道具

返回列表
高级模式
B Color Image Link Quote Code Smilies
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版微信群
加好友,备注jltj
拉您入交流群
  • 手机版  |
  • 意见反馈  |
  • 帮助  |
  • 新手入门  |
  • 用户手册  |
  • 友情链接  |

    • 如有投资本站、合作意向或投放广告，请联系：13661292478（刘老师）

    联系客服

    邮箱：service@pinggu.org 投诉或不良信息处理：（010-68466864）

    010-68466864

    京ICP备16021002-2号 京B2-20170662号 京公网安备 11010802022788号 论坛法律顾问：王进律师 知识产权保护声明   免责及隐私声明

    GMT+8, 2024-4-23 14:40