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楼主: 挖矿专家
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[源码分享] 【每日一策】Matlab量化交易策略之 小猫钓鱼 [推广有奖]

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挖矿专家 发表于 2017-4-12 15:29:09 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
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使用多条均线,构造小瀑布流曲线,根据不同的状态刻画市场行情。
当满足均线多头排列的时候,进场做多;
当满足空头排列的时候,进场做空;
使用固定的3:1的合约价值止盈止损比
在沪深300股指期货与螺纹钢期货里面按照1:50的标准进行投资。
测试时间段:2011年1月1日到2017年1月1日。

回测曲线(由Auto-trader提供回测报告)

小猫钓鱼.png



策略源码:

  1. function  strategy(freq,n,n1,n2,stop_rate)
  2. % 参数
  3. % 1. 周期,n>n1>n2
  4. % 2. 每次开单数量:sharenum


  5. % 交易逻辑
  6. % if average(c,2)<average(c,5) && average(c,5)>average(c,10) then buy next bar at market;
  7. % if average(c,2)>average(c,5) && average(c,5)<average(c,10)then sell short next bar at market;


  8. targetList  =  traderGetTargetList();
  9. HandleList  =  traderGetHandleList();
  10. sharenum=50*[1,50];
  11. for  i=1:length(targetList)
  12.     lags=n+5;%策略中每次取数据的长度
  13.     [position,Frozen,AvgPrice] = traderGetAccountPosition(HandleList(1),targetList(i).Market,targetList(i).Code);
  14.     [time,open,high,low,close,volume,turnover,openinterest]  =  traderGetKData(targetList(i).Market,targetList(i).Code,'day',freq,  0-lags,-1,false,'FWard');
  15.     if  length(close)<lags
  16.         continue;
  17.     end
  18.     % 止损止盈
  19.     if position>0
  20.         if close(end)>AvgPrice*(1+3*stop_rate) || close(end)<AvgPrice*(1-stop_rate)
  21.             traderPositionTo(HandleList(1),targetList(i).Market,targetList(i).Code,0 ,0,'market','stopLong');
  22.         end
  23.     elseif position<0
  24.         if  close(end)<AvgPrice*(1-3*stop_rate) || close(end)>AvgPrice*(1+stop_rate)
  25.             traderPositionTo(HandleList(1),targetList(i).Market,targetList(i).Code,0 ,0,'market','stopLong');
  26.         end
  27.     else
  28.         %开仓
  29.         
  30.         if mean(close(end-n1+1:end))<mean(close(end-n2+1:end)) && mean(close(end-n1+1:end))<mean(close(end-n+1:end))
  31.             traderSellShort(HandleList(1),targetList(i).Market,targetList(i).Code,sharenum(i),0,'market','long1');
  32.         end
  33.         if mean(close(end-n1+1:end))>mean(close(end-n2+1:end)) && mean(close(end-n1+1:end))>mean(close(end-n+1:end))
  34.             traderBuy(HandleList(1),targetList(i).Market,targetList(i).Code,sharenum(i),0,'market','long1');
  35.         end
  36.     end

  37. end
  38. end
复制代码

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关键词:小猫

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ghjktdf 发表于 2017-4-18 11:40:26 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
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挖矿专家 发表于 2017-4-24 18:26:47 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

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65425856 发表于 2017-6-16 15:00:22 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
感谢楼主分享

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