时间序列AR

看不清图片的亲们，可以看我上传的word。

问题如下：

如图所示，5.1为AR过程，也可以写成5.54. 书上说5.56 中Φ（L）的负一次方收敛于0时，可以称该AR过程平稳。按书上的解释是，这样意味着滞后阶数增加，自相关系数会衰弱。这是为什么呢？

于是我查了滞后算子的定义，但是发现k是要正正数，那么这里的-1次方是什么含义呢？

书上又说Φ（L）的负一次方 展开式时，可以写作MA（∞），这又是为什么呢？

每过一段时间就会有人问类似的问题，主要是对自回归过程本质是一种差分方程不太了解，而差分方程的解是趋于无穷与否，是序列是否平稳的主要判断依据。附件是相关的知识，希望你看了有用。

K是大于1的

statax 发表于 2017-4-13 10:19
每过一段时间就会有人问类似的问题，主要是对自回归过程本质是一种差分方程不太了解，而差分方程的解是趋于 ...

没看懂。。。

Andy的丶 发表于 2017-4-13 19:57
没看懂。。。

建议你可以直接找一本有讲差分方程的书，比果考研数三的辅导数，或某些版本的高等数学之类的，先看懂线性差分方程是怎么求解的（其实主要就是求特征多项式的根），然后再看我传的课件吧。 滞后算子多项式其实就是和特征多项式的根是互为倒数的关第。

statax 发表于 2017-4-13 21:41
建议你可以直接找一本有讲差分方程的书，比果考研数三的辅导数，或某些版本的高等数学之类的，先看懂线性 ...

好的，非常感谢你的建议