构造日线频率的唐纳德通道,当前价格突破50日高点,进场做多,空头的条件与之相反。
出场使用3:1的合约价值止盈止损比,比如止盈3%,止损1%。
当持有反向仓位并满足开仓条件时候,进行开仓操作。
在沪深300股指期货与螺纹钢期货里面按照1:60的标准进行投资。测试时间段:2011年1月1日到2017年1月1日。
策略源码下载:http://www.digquant.com.cn/stra.php?mod=model&pid=175
楼主: 挖矿专家
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[源码分享] 【每日一策】Matlab量化投资策略之 唐奇安通道与资金配比 |
讲师 22%
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