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楼主: 挖矿专家
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[源码分享] 【每日一策】Matlab量化交易策略之 WorldQuant 101 alpha [推广有奖]

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挖矿专家 发表于 2017-4-13 20:31:54 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
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策略说明:

在 2015 年 9 月份公布的《 WorldQuant Formulaic 101 Alphas 》研究报告中,对冲基金 WorldQuant给出了 101 个阿尔法表达式,其中80%仍然在实盘中使用。alpha#12的表达式如下:
(sign(delta(volume, 1)) * (-1 * delta(close, 1)))
这是一个混合型策略,分析可得:
若今日交易量大于昨日交易量,alpha等于昨日收盘价减今日收盘价,此时alpha#12为均值回归型策略
若今日交易量小于昨日交易量,alpha等于今日收盘价减昨日收盘价,此时alpha#12为趋势跟踪型策略

策略框架如下:
1、        用日线的量价信息算出沪深300中每一个股票在每一个交易日对应的alpha值
2、        每个交易日,选取alpha最大的10%股票作为当日的股票池
3、        每只股票在投资组合的权重按等额分配,并用IF0000等市值对冲
4、        时间区间为2015/01/01到2016/09/20


策略源码下载:http://www.digquant.com.cn/stra.php?mod=model&pid=172

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策略源码:

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ghjktdf 发表于 2017-4-14 15:16:47 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
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65425856 发表于 2017-4-17 10:36:07 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
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ghjktdf 发表于 2017-6-12 10:06:57 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

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挖矿专家 发表于 2017-6-13 20:13:32 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
ghjktdf 发表于 2017-6-12 10:06
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donggua107 发表于 2018-8-7 10:26:20 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
想问一下楼主,60之后的alpha中经常出现小数天数,请问应该如何理解呢?

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