面板数据回归所有解释变量的系数都不显著

参考书：《高级计量经济学及stata应用》

1.      数据特点：平衡面板数据，五个年份的虚拟变量，16个行业的虚拟变量，14个解释变量（其中有2个哑变量）

2.      分别对面板数据进行了混合回归，固定效应模型回归，随机效应模型回归。

3.      根据书上的检验方法：三种模型中选择了固定效应模型；

4.      加入年份的4个虚拟变量和15个行业的虚拟变量，得到双向固定效应模型（对年份的虚拟变量做了检验，发现联合显著，说明存在时间效应）

5.      以上是我确定模型的过程，但是采用双向固定模型得到的结果，发现了几个问题：（1）所有的系数单独都不显著，但是总体F检验是显著的；

（2）固定效应模型中，所有加入的行业虚拟变量都因为存在共线性被stata自动删除；

（3）作为解释变量之一——实际控制人性质也因为共线性被删除

想请教各位大神几个问题：1. 我的面板数据分析的步骤是正确的吗？2.这种解释变量的系数都不显著的情况是什么原因造成的呢？是因为我的变量加入的太多吗？还是模型没有选对？还是其他原因呢？3.。随机效应模型需要加入时间变量和行业变量作为控制变量吗？

先自己顶一下

我的问题很难吗？都没人来回答一下呢

额。。。。。

是不是悬赏太少了呀，还是什么情况？

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不是吧，为什么过去这么久都没人理一下这个帖子~话说这么才能让大神理一下我的帖子，是要@他们吗？求知情人告知

对于“所有加入的行业虚拟变量都因为存在共线性被stata自动删除”问题，我也遇到了，但把“xtreg y x1 x2 x3,fe r"中的“fe r"改成”,vce(cluster id)”之后就解决了，（书上说两者是一样的效果，我也不知道怎么会这样。。。），但我还是有系数不显著的问题，想问题主最后怎么解决的？麻烦告知一下谢谢

yanmuwu 发表于 2017-4-27 20:08
不是吧，为什么过去这么久都没人理一下这个帖子~话说这么才能让大神理一下我的帖子，是要@他们吗？求知情人 ...

楼主后来解决了吗？怎么解决的啊？