自变量为时间的面板数据如何处理？

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

求各位不吝赐教：
准备处理一面板数据（N个行业*T个时间），时间为自变量，不知道适合用什么回归。
此前在文献上看到对时间序列数据（1个行业*T个时间）的处理方式是用GLS。
在此先谢过啦。

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：面板数据 自变量 时间序列数据 时间序列 序列数据 数据 时间 面板 变量

xtreg有什么问题吗

2# wbzdwss
终于有人回了：）
自变量为时间是不是和其他自变量一样呢，只需用xtreg？谢谢。

sysi11 发表于 2009-9-19 19:26
2# wbzdwss  
终于有人回了：）
自变量为时间是不是和其他自变量一样呢，只需用xtreg？谢谢。

只要你的变量在每个个体内随着时间是变化的就可以使用固定效应模型