*---------------------------------*
* GARCH Model Fit *
*---------------------------------*
Conditional Variance Dynamics
-----------------------------------
GARCH Model : realGARCH(1,1)
Mean Model : ARFIMA(0,0,0)
Distribution : norm
Optimal Parameters
------------------------------------
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
omega -1.00000 NA NA NA
alpha1 0.05000 NA NA NA
beta1 0.70000 NA NA NA
eta11 0.10000 NA NA NA
eta21 0.05000 NA NA NA
delta 1.00000 NA NA NA
lambda 0.45032 NA NA NA
xi 1.25313 NA NA NA
Robust Standard Errors:
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
omega -1.00000 NA NA NA
alpha1 0.05000 NA NA NA
beta1 0.70000 NA NA NA
eta11 0.10000 NA NA NA
eta21 0.05000 NA NA NA
delta 1.00000 NA NA NA
lambda 0.45032 NA NA NA
xi 1.25313 NA NA NA
failed to invert hessian
LogLikelihood : -1.1
Information Criteria
------------------------------------