面板数据回归固定效应模型命令加r后F值无结果是怎么回事啊

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Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =     12547
Group variable: scode                           Number of groups   =      2356

R-sq:  within  = 0.0560                         Obs per group: min =         1
       between = 0.0062                                        avg =       5.3
       overall = 0.0283                                        max =         8

                                                F(32,2355)         =         .
corr(u_i, Xb)  = -0.2799                        Prob > F           =         .
就是上面这样的，这是怎么回事啊。

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关键词：固定效应模型 面板数据回归 固定效应 面板数据 fixed-effect 模型

请问楼主解决了吗？我也遇到了这个问题。

是没有的，加了r是采用聚类稳健标准误，不加r是采用普通标准误。采用普通标准误才会有F检验，加r后，要做固定效应模型，可以采用LSDV法同样可以做。可以参考陈强的《高级计量经济学与Stata应用》（第二版），上面有详细介绍。

额等一下给你解答

用了robust了后F没了
一般是因为数据量纲问题 离群值太多（针对连续变量。如果是虚拟变量也同理，可能有的变量就是1太多而0只有几个）
可以试1试看对有些连续变量进行处理

推荐连老师的这篇文章 主要讲缩尾处理和对数处理https://www.lianxh.cn/news/6fd920ed55bf0.html

我个人还经常对有些变量标准化

实例就是我的xtreg y x1 x2 x3 i.year,fe r 的F值出不来
但是 对x1标准化生成stdx1，并对x3取对数后生成lnx3后，xtreg y stdx1 x2 lnx3 i.year,fe r F检验就能做了。

因为加r，我们就认为了模型中存在异方差和自相关，F检验的条件是模型需要满足古典假定的条件（其中包括同方差和无自相关）

erdangjia1 发表于 2021-7-1 14:01
因为加r，我们就认为了模型中存在异方差和自相关，F检验的条件是模型需要满足古典假定的条件（其中包括同方 ...

谁说加r就不能做F检验啦？他这个F值得不到跟他的数据有关系，跟r没关系

1. webuse grunfeld,clear
   
2. . xtreg inve mv,fe r
   
3. 
   
4. Fixed-effects (within) regression               Number of obs     =        200
   
5. Group variable: company                         Number of groups  =         10
   
6. 
   
7. R-squared:                                      Obs per group:
   
8.      Within  = 0.3707                                         min =         20
   
9.      Between = 0.8572                                         avg =       20.0
   
10.      Overall = 0.7343                                         max =         20
    
11. 
    
12.                                                 F(1,9)            =      25.41
    
13. corr(u_i, Xb) = -0.6553                         Prob > F          =     0.0007
    
14. 
    
15.                                (Std. err. adjusted for 10 clusters in company)
    
16. ------------------------------------------------------------------------------
    
17.              |               Robust
    
18.       invest | Coefficient  std. err.      t    P>|t|     [95% conf. interval]
    
19. -------------+----------------------------------------------------------------
    
20.       mvalue |     0.1899     0.0377     5.04   0.001       0.1047      0.2751
    
21.        _cons |   -59.4287    40.7447    -1.46   0.179    -151.5996     32.7422
    
22. -------------+----------------------------------------------------------------
    
23.      sigma_u |  102.27456
    
24.      sigma_e |  86.444052
    
25.          rho |  .58329804   (fraction of variance due to u_i)
    
26. ------------------------------------------------------------------------------

复制代码

zdlspace 发表于 2021-7-1 15:46
谁说加r就不能做F检验啦？他这个F值得不到跟他的数据有关系，跟r没关系

您好，请问如果我已经发现是某个控制变量加入后F值就缺失，而去掉该控制变量后F值就有了，那我应该在模型中加入该控制变量吗？这个控制变量是取值为1-3的离散变量

110031037 发表于 2021-8-6 15:47
您好，请问如果我已经发现是某个控制变量加入后F值就缺失，而去掉该控制变量后F值就有了，那我应该在模型 ...

加i.x试试，x是你这个控制变量，不要直接加这个变量

zdlspace 发表于 2021-8-6 16:04
加i.x试试，x是你这个控制变量，不要直接加这个变量

谢谢您~！