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楼主: habitat
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[资金管理] 请教time varying beta，谢谢 [推广有奖]

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habitat 发表于 2017-4-19 08:48:57 来自手机 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

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请问使用 conditional capm估价时，可否通过不同的时间序列模型来计算time varying beta? 比如使用不同GARCH 模型分别估算index和个股portfolio的var,或者一个使用GARCH family另一个使用kalman filter？ 谢谢
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habitat 发表于 2017-4-20 06:46:05 来自手机 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
habitat 发表于 2017-4-19 08:48
请问使用 conditional capm估价时，可否通过不同的时间序列模型来计算time varying beta? 比如使用不同GARC ...
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habitat 发表于 2017-4-24 09:18:53 来自手机 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
habitat 发表于 2017-4-19 08:48
请问使用 conditional capm估价时，可否通过不同的时间序列模型来计算time varying beta? 比如使用不同GARC ...
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