[求助]：请问Eviews残差ARCH检验的问题

在作自回归的时候，对残差进行ARCH效应检验，分别进行了以下两种操作;一、以Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:，结果如下：
                               
F-statistic        2.591197                    Prob. F(6,228)                        0.0190
Obs*R-squared        15.38458            Prob. Chi-Square(6)                0.0175

二，是以Heteroskedasticity Test: ARCH，结果是：
                               
                               
F-statistic        0.638150                    Prob. F(6,228)                        0.6996
Obs*R-squared        3.881272            Prob. Chi-Square(6)                0.6927
                               



两种结果是不一样，第一种说存在异方差，而第二种是没有。同样都是滞后6阶，到底看哪一个结果？难道两种检验的原假设不一样？求助！
                               




                               

求大神指导，同问

andydidier 发表于 2017-4-22 10:35
在作自回归的时候，对残差进行ARCH效应检验，分别进行了以下两种操作;一、以Breusch-Godfrey Serial Correl ...

请问检验时，滞后期数是怎么确定的？就比如说这个滞后6期