有关动态GMM中lag(1,2)的理解存在疑问

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在连玉君老师的讲解中，关于pre(w, lag(1,2))其中2是说L2.W作为L.W的工具变量，
而在陈强老师的书中，是说有两个更高阶滞后值作为工具变量。
那么到底哪种说法是正确的呢？还是我自己理解上出现了问题。

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关键词：动态

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{:2_25:}

还是没有人吗？

哪个命令里面的选项就看哪个命令对应的manual里面的解释和例子。
毕竟选项是人家写的

蓝色 发表于 2017-4-23 16:21
哪个命令里面的选项就看哪个命令对应的manual里面的解释和例子。
毕竟选项是人家写的

嗯嗯 谢谢 版主

一个有逗号，一个没有，你看下

endogenous(varlist [, lagstruct(endlags, endmaxlags)]) specifies that a set of endogenous variables be included in the model.  Optionally, one may specify
        that endlags lags of the specified variables also be included.  The default for endlags is 0.  Specifying endmaxlags sets the maximum number of further
        lags of the endogenous variables that can be used as instruments.  The default is to include T_i-p-2 lagged levels as instruments for endogenous
        variables.  You may specify as many sets of endogenous variables as you need within the standard Stata limits on matrix size.  Each set of endogenous
        variables may have its own number of endlags and endmaxlags.

楼主解决了吗  我也想知道，能否请教下呢

如果用的是 xtabond 做的话，lag（m ，n）应该指的就是前定变量m阶滞后，至多以n个更高阶滞后项为工具变量。相当于lag（lags，maxldep）