请教面板数据进行单位根检验的作用

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本人在做一个面板模型，先假定它为变截距模型，用Hausman检验来选择固定效应或随机效应模型，随后进行实证，我看有的书介绍了：在得出实证结果后还进行单位根检验，请教热心的xdjm，此时进行单位根检验的作用，如变量有单位根如何处理，是不是用差分来修正？紧急求教中，谢谢。

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关键词：单位根检验 面板数据 Hausman检验 hausman 随机效应模型 模型 如何

俺也想只知道。

好像现在还没有一个规范的说法。不知道你的“变截矩”是什么意思，只听说过变系数，如果你的意思是常数项是随截面变化的，就没必要做Hausman检验了，因为它们的意思应该是一样的吧。关于单位根检验，不知道你看的是那本中文书。如果你的时间序列不是很长的话，就别费这个事了，一般的做法就行了。如果序列时间跨度很长，严格来说是要检验面板序列的平稳性的，即面板单位根检验，如果平稳了，就可以按照普通的做法；如果不平稳，则要检验不平稳变量间是否协整，如果协整，建立协整面板模型进行估计，如果不协整，最后一招只能差分处理了。
以上为个人看法，欢迎高手指正。

谢谢你的回复。我的问题主要是想知道单位根检验的问题，按照你的意思就是先不做了，我也是这样考虑的，时间序列基本都有单位根，后续处理则成为一个很大的问题。
面板数据模型可分为三种：（1）无个体影响的不便系数模型，也可称为混合回归模型；（2）变截距模型；（3）变系数模型。变系数模型过于复杂，且如果系数发生变化，有时也没必要做面板了。
协整面板模型，根据我目前的理解，它应是混合回归模型考虑到单位根情况的一种，或者理解为多变量协整模型，应该不是考虑截距和系数变化的面板模型。以上是我对面板的初步认知，同样也欢迎高手指正。

好困惑呀