楼主: 终端速度
2408 1

[问答] CDS定价中违约概率密度估计 [推广有奖]

  • 2关注
  • 0粉丝

硕士生

98%

还不是VIP/贵宾

-

威望
0
论坛币
136 个
通用积分
0
学术水平
0 点
热心指数
2 点
信用等级
0 点
经验
542 点
帖子
99
精华
0
在线时间
93 小时
注册时间
2015-7-26
最后登录
2021-7-5

+2 论坛币
k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群
赵安豆老师微信:zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币!

+2 论坛币
求助!在CDS定价中怎么选择违约事件的概率分布呢?PDE方法太难了,能不能选择泊松分布呢?
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

关键词:违约概率 概率密度 CDS 泊松分布 概率分布

沙发
foozhencheng 学生认证  发表于 2017-5-28 10:29:06 来自手机 |只看作者 |坛友微信交流群
如果市场就是BS市场的话,应该不难吧?

使用道具

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版微信群
加好友,备注cda
拉您进交流群

京ICP备16021002-2号 京B2-20170662号 京公网安备 11010802022788号 论坛法律顾问:王进律师 知识产权保护声明   免责及隐私声明

GMT+8, 2024-5-13 00:45