分别定义三组多头与空头的条件,当没有持仓的时候,根据多空的不同力道进行多空交易。
当偏向于空头市场的时候进行做空,当偏向于多头市场的时候进行做多。
出场使用3:1的合约价值止盈止损比。
在沪深300股指期货与螺纹钢期货里面按照一定比例投资。
测试时间段:2011年1月1日到2017年1月1日。
策略源码下载:http://www.digquant.com.cn/stra.php?mod=model&pid=189
楼主: 挖矿专家
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[源码分享] 【每日一策】Matlab量化交易策略之 多空博弈 |
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