加权最小二乘法中如何确定权重？

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      论文建模求指点：我用的是截面数据，在Eviews的加权最小二乘法中如何确定合适的权重？有的资料说用残差绝对值的倒数，残差平方的倒数等，但是这样做后拟合度太高，解释变量T值也很高，这正常吗？另外再次用怀特检验时还是会存在异方差？异方差稳健标准误法可以吗？但是这样做模型的拟合度并没显著变化啊？

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关键词：如何

残差绝对值的倒数，残差平方的倒数，还有用自变量倒数等多种形式都有
异方差稳健标准误法也可以
系数的显著性我觉得要参考着来 加权和未加权的可以做个比较 如果都是显著的问题不大（T统计量只要显著即可了）

胖胖小龟宝 发表于 2017-4-27 14:20
残差绝对值的倒数，残差平方的倒数，还有用自变量倒数等多种形式都有
异方差稳健标准误法也可以
系数的显 ...

老铁，如何确定WLS的权重变量

胖胖小龟宝 发表于 2017-4-27 14:20
残差绝对值的倒数，残差平方的倒数，还有用自变量倒数等多种形式都有
异方差稳健标准误法也可以
系数的显 ...

求问有这么多权重形式的话 各自形式有什么使用的条件吗