关于stata样本外预测遇到的问题

STATA
数据问题：
例如研究股票价格的时间序列，我们知道股市在节假日会有休市，也就是在一段时间中，某些时间点是没有数据的。假设我们取了3000天的股市大盘指数作为样本，然后做成时间序列，最后样本外预测，用tsappend， add(#)这个代码之后，发生了r(198)的问题，样本数量变大，由3000可以变成大概4000多，因为此时这个时间序列把休市没有数据的日子也放进样本里了，而使用ts add的目的只是预测未来开市日子里的数据，而现在则可能把休市的情况也包含进去，该如何解决？以下是我跑的数据，样本是某债券的每日价格：初始样本数量

输入代码以及问题

输入代码后的样本数量

你的数据怎么全是缺失值啊？先处理一下，保证时间变量没有缺失，再弄你要弄的。