月股票收益率的标准差和日收益波动率的年化数据

最近在做论文，有个公司风险的变量，很多大神都用的是月股票收益率的标准差，请问大家知道怎么做吗？在哪里可以查到？我在数据库用的是日收益波动率的年化数据来表示风险，不知道是否可行！ 实在想不到怎么办，过来求助大家，谢谢帮忙

一般地，用日收益率的时间序列计算的标准差是日收益率分布的标准差，转化为年化的标准差通常采用时间平方根公式，即：年化标准差=sqrt(T)*日收益率的标准差，其中sqrt()指平方根函数，股票市场通常取每年有T=252个交易日。类似地，如果是日收益率的标准差想转化成月度的标准差，取每月有T=22个交易日。

按照楼主问题中的字面意思理解，所谓“月股票收益率的标准差”是用月度的收益率序列计算的标准差，想将这个数据与年化标准差之间进行互相转化的话，可以取上式中每年有T=12个月。

查到该股票每日的价格不就可以算出来了？

非常好，我喜欢这个

有收益率自己不是可以算标准差吗，另外你说的“日收益率的波动率”波动率你是怎么表示的，可以用方差来表示风险

何日归家洗客袍 发表于 2017-5-4 09:42
有收益率自己不是可以算标准差吗，另外你说的“日收益率的波动率”波动率你是怎么表示的，可以用方差来表示 ...

我现在有点不明白一件事  公司风险的月回报利率的标准差 是不是指的都是年化标准差  求教！

succeedran 发表于 2017-5-4 10:02
我现在有点不明白一件事  公司风险的月回报利率的标准差 是不是指的都是年化标准差  求教！

感觉这个看你原始数据是月度，日度吧，关于年化的问题不太清楚

https://www.optbbs.com/thread-1050103-1-1.html，这个人写的很好懂

trade08 发表于 2019-11-8 16:36
https://www.optbbs.com/thread-1050103-1-1.html，这个人写的很好懂

那么久的帖子还回复我 感动  谢谢啦

zhouhao211314 发表于 2017-5-3 15:44
一般地，用日收益率的时间序列计算的标准差是日收益率分布的标准差，转化为年化的标准差通常采用时间平方根 ...

请问计算标准差的code要怎么写呢？ 为什么我用 gen sd_return = sd (return) 计算出来的标准差都是一样的呢？