楼主: tanchaihuan
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[问答] 关于VAR模型、JJ检验、granger因果，新手求教！ [推广有奖]

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楼主
tanchaihuan 发表于 2017-5-3 17:44:05 |AI写论文
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用的三个时间序列，我的数据做ADF检验，显示原序列都不平稳，一阶差分后都平稳。这样可以直接用原序列做JJ检验和VAR模型吗？（我试着用原序列做了JJ检验显示不存在协整关系。）
还有原序列不平稳是否不能做granger因果检验？


求指教！谢谢！

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crystal8832 查看完整内容

原序列不平稳，可以用JJ检验，有可能存在协整关系，如果存在协整关系，即不存在虚假回归问题，那么可以用Granger causality test.
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关键词：模型

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沙发
crystal8832 学生认证  发表于 2017-5-3 17:44:06
原序列不平稳，可以用JJ检验，有可能存在协整关系，如果存在协整关系，即不存在虚假回归问题，那么可以用Granger causality test.
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