比较投资组合绩效是否能跑赢大盘绩效，想用T检定，要怎么做？

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60个样本股票样本构建个投资组合，等权买入持有一年，基准是沪深300指数，我应该怎么比较两个收益率的不同？
用60个样本个股各自的累计收益率跟沪深300指数年平均做差异性检定？
还是算整个投资组合的每个月的平均收益率然后跟每个月的沪深300指数做差异性检定？

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