双重差分DID:进入实验组的时间不同该如何处理？

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有个关于双重差分的问题，请指教！


我研究的是兼并收购，每个公司发生收购的时间不一样，这种情况下怎么处理时间变量和事件变量？还是说这种情况不能用DID？我知道DID一般用来研究政策，某政策实行之后的所有年份时间变量=1， 像我这种每个公司发生时间不一样的不清楚能不能用？
如公司A 2000年发生收购，公司B2007年发生收购：
A 2000年treatment=1, 2000年以后的时间点post=1; （研究的是前后3年，想确认一下2001年和2002年A公司的treatment是否需要=1？）
B 2007年treatment=1, 2007年以后的时间点post=1


我先用PSM 找出来对照组（完全没有发生过收购的公司），但是对照组中的时间变量该怎么设置？


非常感谢！找了很多资料一直不得要领，请指教！！

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关键词：双重差分 实验组 DID treatment treat 双重差分 stata

请参考 http://faculty.haas.berkeley.edu/ross_levine/papers.htm 中的
"Big Bad Banks: The Winners and Losers from Bank Deregulation in the United States." (with Thorsten Beck and Alexey Levkov) Journal of Finance, October 2010, 1637-1667. Lead Article. Data Appendix. Data.。

同问，楼主解决了么？

夕阳曙光 发表于 2017-5-5 15:21
同问，楼主解决了么？

暂时还没有，还在研究中，欢迎探讨！

巴尔坦星人 发表于 2017-5-14 17:13
暂时还没有，还在研究中，欢迎探讨！

楼主，可以去看看这篇文章《国内双重差分法的研究现状与潜在问题》

夕阳曙光 发表于 2017-5-14 22:42
楼主，可以去看看这篇文章《国内双重差分法的研究现状与潜在问题》

非常感谢！这篇文章非常有帮助~
看文章作者的意思，像兼并收购这种公司能自己决定的事情好像不大适合用DID，不知道我的理解对不对

另外如果我想研究ZF的一个政策，但是这个政策对不同公司的实施日期是不一样的；与兼并收购的相同处在于每个公司进入实验组的日期不一样，不同处在于政策什么时候实施不是公司自己可以选择的，这样的情况下应该可以用DID？但是会存在文章作者所说的“试验为非同时事件的问题”。不知这种情况下时间变量该如何设置？

请问楼主，如果政策变动前后分别有许多年，在设定时期虚拟变量时，政策前的所有年份都取值0吗，不需要区分各年吗？

这个情况，其实每一次不同的时间，是一个分类样本。比如2007年，A就是样本组，2007年没有发生收购股票就是对照组。现在你的分类，是两个维度，首先，根据公司A,B,C分类，第二，还有根据年份分类。因此要结合两者做DID。
不知道我理解的对不。。

楼主解决了吗，我也遇到同样的问题。很多用did的，政策冲击都在同一年，比如反腐等，但有些情况每家公司参与政策实验的时间却不一致，比如楼主的并购。现在有文献也使用did考察政策效应，有的用了psm结合，有的没有。我的理解是did+psm会更有效。did一般要求政策冲击是外生，但像并购这种明显的自选择，用psm形成控制组可以解决内生性。理论上好理解，但落实到编程上有些复杂，楼主如果解决了，可以探讨一些。

夕阳曙光 发表于 2017-5-14 22:42
楼主，可以去看看这篇文章《国内双重差分法的研究现状与潜在问题》

这篇文章不要再参考了，我们老板说上次开了个什么会，把这个文章批斗了