求教怎么看Eviews的correlogram图

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

如通过每日收益率一阶差分并取log后得到如上correlogram图，具体要怎么看？比如说如何看出是存在几阶自相关？

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：correlogram EVIEWS Eview Views gram 收益率 如何

还有请问下这个数据可以做ARMA吗，如果可以的话p和q得如何取呢？

jiabiancang 发表于 2017-5-5 09:57
还有请问下这个数据可以做ARMA吗，如果可以的话p和q得如何取呢？

你这一直到12阶都相关哪

飞飞法师 发表于 2017-5-5 10:00
你这一直到12阶都相关哪

那是数据有问题吗。。。？需要再取更高阶差分吗？

jiabiancang 发表于 2017-5-5 10:08
那是数据有问题吗。。。？需要再取更高阶差分吗？

看看数据平不平稳呗，都平稳的话你还差分干嘛

飞飞法师 发表于 2017-5-5 10:21
看看数据平不平稳呗，都平稳的话你还差分干嘛

已经平稳了。。那请问一下这样的序列适合建ARMA吗

它已經是每日收益率了，其實再差分,有點多餘了，另外,您又取了log...
依教我時間序列分析老師的看法,收益率(報酬率)本身計算就已有差分了，故序列平穩性幾乎是掛保證的，不需額外又差分一次，取log更是不需做的事，log 的用途應該是將數據差異很大的序列,進行單調轉換，您已經是收益率了，值在0.01~1之間，沒什麼必要再取log了。
在eviews6之前，我每日最煩的就是找q和p做ARMA，可是現在好多了，因為eviews7以上有自帶程式做ARMA的階次判斷,雖然我沒有7版以上的軟件，但看過人家使用,很方便。如果您是7版以上,可找找這個功能。
還有收益率依我的經驗(雖然不多)，多數做的是ARCH或GRACH之類的模型，因為幾乎存在變異數異質性問題。