【每日一策】Matlab量化交易策略源码之 波动率放大+均线突破+日历过滤

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策略说明:

进场只在每周的周一到周四进行，周五不进场开仓，但可以平仓。

寻找波动率放大突破点，同时满足close > average (close,N)均线过滤的有条件下，做多

寻找波动率放大突破点，同时满足close < average (close,N)均线过滤的有条件下，做空


出场使用3:1的合约价值止盈止损比


在沪深300股指期货与螺纹钢期货里面按照1:50的标准进行投资。测试时间段：2011年1月1日到2017年1月1日。



策略源码下载：http://www.digquant.com.cn/stra.php?mod=model&pid=210



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关键词：日历

有趣。我来试试看。
谢谢！

感谢支持，大家共同学习~

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