楼主: xyhwwwww
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[问答] 关于KMV模型一个问题求解 [推广有奖]

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xyhwwwww 发表于 2017-5-5 23:39:24 |AI写论文

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如何证明:当违约距离的负值-DD与预期违约概率P假设为标准正态关系时,DD与违约点DT负相关,即随着违约点DT增大,预期违约率P增大。前提条件,等式中u,VE,E的标准差,T,r,已知为常数且保持不变。
这个从经济学意义和MATLAB实证模型数据来看都很明显,但是数学上如何证明,本人数学基础不好,不太搞得明白,求大神解答!


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