为什么随机误差项的方差就是回归模型的方差？

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如题，为什么随机误差项的方差就能代表回归模型的方差？

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关键词：模型

因为在经典的回归模型中，y=beta*X+e，e为随机误差项，由于beta是参数（常数），是前定的，而X是非随机的，所以，整个方程的右边只有e是随机的，根据概率论的知识，方程右边的方差只与随机变量e有关。即Var(y)=Var(beta*X+e)=Var(e)

statax 发表于 2017-5-8 10:01
因为在经典的回归模型中，y=beta*X+e，e为随机误差项，由于beta是参数（常数），是前定的，而X是非随机的， ...

恍然大悟，谢谢！

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