政策时间不同的 DID 操作程式与资料與检定 parallel trend 假设

hhhlw 发表于 2018-3-16 18:26
我想请问一下，你的这种情况，没有对照组，只是对实施时间进行设置，是不是就是加入虚拟变量直接进行回归 ...

您说的那种DID是最简单的形式DID，也是最常见的。老师给出文章里面的did才是一般意义的，才是实际情况中较多出现的。

四月的一米阳光 发表于 2018-8-2 08:29
你看figure6的dofile了没?你试一下作者没调整之前的图，也就是dofile里的回归结果看一下。感觉作者这样做 ...

首先，回归结果在改革前，就是0期之前都是不显著的，之后是显著的，就已经说明符合平行趋势假设。然后，作者试图利用图示法来表示出来平行趋势。虽然，我也不明白为什么对前后期的虚拟变量、上下置信区间都进行了变形，变形的理由不懂，但是都进行了同样尺度的变形，不影响显著性，不影响结论，只是数值同时变化（不懂为什么要变形处理）。回归结果 与 图形结果，结论都是一致的。我个人理解。

knas 发表于 2019-12-20 18:22
黄老师，我研究生毕业论文要使用多期did，有意报您一月中旬的现场班。
请问您现场班讲多期DID时就是通过bi ...

Big bad banks 是主要两篇之一 (因为 DID 有两种情况)，会介绍所有相关概念与程式操作与解读，还会介绍正确的 PSM+DID 操作，正好适合你的情况。还有"售后服务"，听完讲习后，晚一点你有问题，我也会尽力回答。

黄老师您好，一直有个疑惑，请问做DID时如果对照组比处理组的样本量多上十倍、百倍、甚至上千倍是不是也没关系呢？

黃河泉 发表于 2019-10-19 15:40
这篇文章 Title 还蛮吸引人的，而其中之TrainPost 就扮演你讲的角色 (未必要是交叉项)！

黄老师，过年好，嘿嘿。高铁开通这篇文章我也看了，跟您分享的big bad bank那篇比较，高铁开通的这篇中间模型里多了treat，而big bad bank中只有交互项一个。我现在有个研究跟他们的情景很相似，就是一个政策公布后众多企业实施年份从12年开始陆续执行，也有企业一直没执行，属于多期DID，我开始的时候模仿big bad bank，设置了变量ora,表示企业执行政策为1，否则为0，如果使用xtreg命令去做：xtreg y ora   `AA' , fe 其中`AA'为控制变量，结果还不错
   黄老师我有两个问题，1.我的回归是不是没有处理个体和时间的固定效应啊？
2.如果需要双向固定的话，我使用tabulate year,gen(year_dum)
xtreg y ora  year_dum* `AA' , fe 对吗？这个结果不显著
3.我模仿高铁开通的这篇文章，在回归命令中加入了treat：xtreg y  treat ora   `AA' , fe但是被omitted，而且使用vif无法检验多重共线性，我使用reg命令检验这些变量的时候并不存在多重共线性的。对于这个多期DID到底该用怎样的命令处理呢？求教，非常感谢

mickeydudu 发表于 2020-1-27 23:32
黄老师，过年好，嘿嘿。高铁开通这篇文章我也看了，跟您分享的big bad bank那篇比较，高铁开通的这篇中间 ...

2. 是需要的。如果需要双向固定的话，我使用tabulate year,gen(year_dum)
xtreg y ora  year_dum* `AA' , fe 对吗？这个结果不显著 3. 沒看过该文章。

黃河泉 发表于 2020-1-28 07:37
2. 是需要的。如果需要双向固定的话，我使用tabulate year,gen(year_dum)
xtreg y ora  year_dum* `AA'  ...

黄老师，我使用了xtreg y ora  year_dum* `AA',fe 和xtreg y ora  i.year `AA',fe结果不显著了
我还尝试了reg y ora `AA' i.year i.stkcd,r  
reg y ora `AA'  i.year  i.industry,r  也不行
请问还可以有什么改进的方式吗？单纯使用xtreg y ora `AA',fe可以吧？

mickeydudu 发表于 2020-1-28 10:44
黄老师，我使用了xtreg y ora  year_dum* `AA',fe 和xtreg y ora  i.year `AA',fe结果不显著了
我还尝试 ...

不行 (不容易改进)。

黃河泉 发表于 2020-1-28 10:47
不行 (不容易改进)。

好吧，谢谢黄老师，我看看换个因变量吧实在不行。

黃河泉 发表于 2020-1-28 10:47
不行 (不容易改进)。

黄老师您好，读了您推荐的BAD BANK那篇文章，想向黄老师请教下几个问题：一、假设我研究的是2008——2013年的时间，一个政策是在2010年开始推行，从2010年后陆续有公司在之后年份开始施行这个政策，那么在设置treat值时，一个在2012年进入政策的公司，2012、2013年的treat值都是1，在2011、2010、2009以及2008年的treat值是0还是1呢？ 二、在进行多期DID时，正常情况下应该是样本中始终有对照组，也就是对照组公司的treat值始终为0，对吧？而不是像bad bank那篇文章一样最终所有州都参与了政策，也就是所有州的treat值总会在某一年后变为1 三、包含了一、二两种情况的样本能否进行平行趋势检验并画出图？ 谢谢黄老师的解答