楼主: Leebry
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[问答] 用R做Egarch时候碰到的问题 [推广有奖]

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Leebry 发表于 2017-5-14 16:23:25 |AI写论文

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Warning message:
In .egarchfit(spec = spec, data = data, out.sample = out.sample,  :
ugarchfit-->warning: solver failer to converge.

下面是我的R代码
> a<-read.table("C:/Users/LXK/Desktop/222.csv",sep=",",header=T)
> y<-ts(a$c)
> x<-diff(y)
> library(rugarch)
> spec = ugarchspec(variance.model = list(model = "eGARCH", garchOrder = c(1, 1)),
+        mean.model = list(armaOrder = c(1, 1), arfima = FALSE), distribution.model = "std")
> fit = ugarchfit(spec = spec, data = x, out.sample = 0, solver = "solnp", solver.control = list(trace = 0))

> fit

*---------------------------------*
*          GARCH Model Fit        *
*---------------------------------*

Conditional Variance Dynamics   
-----------------------------------
GARCH Model     : eGARCH(1,1)
Mean Model      : ARFIMA(1,0,1)
Distribution    : std

Convergence Problem:
Solver Message:

然后没有solver message和convergence problem  
该怎样解决

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关键词:EGARCH GARCH ARCH ARC RCH

沙发
yangqi11 发表于 2019-3-25 16:45:01
遇到了同样的问题,请问楼主怎么解决的

藤椅
yangqi11 发表于 2019-3-25 16:45:41
遇到同样问题,请问楼主怎么解决的

板凳
caosongzuo 发表于 2020-4-20 18:04:52
遇到同样问题,请问楼主怎么解决的

报纸
猫猫mao 发表于 2020-6-12 22:44:22
同样的问题加一

地板
孤城踏雪 学生认证  发表于 2022-5-27 11:22:40
运到同样的问题,然后换了个解码器可以出结果,但是不知道对不对。
garchspec__E <- ugarchspec(
  mean.model=list(armaOrder=c(2,1)),
  variance.model=list(model="eGARCH",garchOrder = c(1, 1)),
  distribution.model = "std")
garchfit_E<-ugarchfit(data=data_ts$E,spec=garchspec_E,solver='hybrid')

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