[作业] 对解决内生性问题的工具变量讨论 [推广有奖]

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bluebirdyy 发表于 2017-5-16 14:49:40 来自手机 |AI写论文

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数据：
自变量：新浪微博中每日对某一股票的新增讨论数，股票样本数量约500。设为X
因变量：对应股票的股价变化。设为Y

逻辑分析可知，XY存在互相影响，有内生性。拟增加工具变量去除。现在能想到的有两个方向。
1.X的滞后一天作为工具变量
2.所有500个股票的评论总数作为工具变量。

对工具变量的选取确实很头痛，希望有经验的同学对以上多指教。