对解决内生性问题的工具变量讨论

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数据：
自变量：新浪微博中每日对某一股票的新增讨论数，股票样本数量约500。设为X
因变量：对应股票的股价变化。设为Y

逻辑分析可知，XY存在互相影响，有内生性。拟增加工具变量去除。现在能想到的有两个方向。
1.X的滞后一天作为工具变量
2.所有500个股票的评论总数作为工具变量。


对工具变量的选取确实很头痛，希望有经验的同学对以上多指教。

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你这个挺有意思的，不过影响股票价格短期波动的因素应该是政策（雄安新区唤醒了一大波躺死股票）、上市公司公告（这个影响很大），当然妖股除外。一般当天收盘后会有公告或者政策新闻之类的，然后当天会有财经博主讨论，此时讨论数量应该是几乎从0到某个值，第二天散户也加入讨论，讨论数增量再次增加，感觉是几何增长。哈哈，纯属瞎扯啊，见笑