关于Garch模型的疑问

冰枫冷羽 发表于 2019-4-16 20:39
GARCH模型不是要求收益率序列是否存在自相关性，而是平方存在自相关性，你看下平方是否存在，如果并不存在 ...

你好，请问如果收益率平方存在自相关的话，那么条件均值方程是不是要写出收益率等于某个常数加上扰动项呢？那这个常数是什么啊？那么在之后进行GARCH建模时该怎么处理呢？

itisme1 发表于 2020-5-26 20:27
你好，请问如果收益率平方存在自相关的话，那么条件均值方程是不是要写出收益率等于某个常数加上扰动项呢 ...

如果收益率序列不存在自相关性就可以写成一个常数，把这个常数当成参数就行了，跟GARCH里面的参数一块估计

冰枫冷羽 发表于 2020-5-27 13:30
如果收益率序列不存在自相关性就可以写成一个常数，把这个常数当成参数就行了，跟GARCH里面的参数一块估计 ...

好的好的，谢谢你呀

冰枫冷羽 发表于 2020-5-27 13:30
如果收益率序列不存在自相关性就可以写成一个常数，把这个常数当成参数就行了，跟GARCH里面的参数一块估计 ...

同学你好，我想请问，如果建立均值方程后对残差序列进行了LM检验发现存在高阶自相关，这时候我对均值方程进行自相关的修正之后，再进行ARCH检验，如果有ARCH效应，再建立GARCH模型可以吗？ 或者有什么办法能对有序列自相关的方程建立GARCH模型呢？

EVOL0606 发表于 2020-6-24 20:33
同学你好，我想请问，如果建立均值方程后对残差序列进行了LM检验发现存在高阶自相关，这时候我对均值方程 ...

如果你建立了均值方程后，残差仍是存在自相关性，那就是你均值方程拟合的不充分，如果建的是ARMA模型，可以考虑增加阶数，在残差不存在自相关性后再检验ARCH效应

冰枫冷羽 发表于 2020-6-26 03:00
如果你建立了均值方程后，残差仍是存在自相关性，那就是你均值方程拟合的不充分，如果建的是ARMA模型，可 ...

想请问两个问题。
通过检验ARMA模型的残差发现消除了自相关，即p>0.05。接下来需要对ARMA模型的残差做ARCH检验。
问题1：如果无法通过ARCH检验，那接下来应该如何处理？
问题2：如果单个滞后阶数通过ARCH检验，但大部分无法通过ARCH检验，由该如何处理？
希望得到您的回复，谢谢。

王佳越 发表于 2021-1-23 22:24
想请问两个问题。
通过检验ARMA模型的残差发现消除了自相关，即p>0.05。接下来需要对ARMA模型的残差做AR ...

(1)不存在ARCH效应就不需要建立GARCH模型了。
（2）单个存在什么意思？

冰枫冷羽 发表于 2021-1-24 10:03
(1)不存在ARCH效应就不需要建立GARCH模型了。
（2）单个存在什么意思？

就是只有一个滞后阶数例如滞后三阶时存在ARCH效应，其他阶数不存在ARCH效应。这种情况下应该如何处理？是否认为该序列存在ARCH效应，是否可以继续做GARCH模型估计呢

王佳越 发表于 2021-1-24 16:17
就是只有一个滞后阶数例如滞后三阶时存在ARCH效应，其他阶数不存在ARCH效应。这种情况下应该如何处理？是 ...

可以的

冰枫冷羽 发表于 2021-1-24 18:19
可以的

也就是说只有一个滞后阶数存在ARCH效应，那么也可以做GARCH、EGARCH、GARCH-M等GARCH类的模型，对吧。有没有支持的文献呢？您的解答很有用，谢谢！