关于Garch模型的疑问

冰枫冷羽 发表于 2021-1-24 18:19
可以的

还有一个问题，如果ARMA的残差存在自相关，但有ARCH效应，这种是不是需要调整ARMA模型的参数？我看很多文章根本就没提ARMA模型残差的自相关问题，做了ARCH效应检验，就做GARCH类模型了。

王佳越 发表于 2021-1-24 20:22
还有一个问题，如果ARMA的残差存在自相关，但有ARCH效应，这种是不是需要调整ARMA模型的参数？我看很多文 ...

我觉得是应该保证残差序列不存在自相关的，然后再检验ARCH效应

冰枫冷羽 发表于 2021-1-25 13:46
我觉得是应该保证残差序列不存在自相关的，然后再检验ARCH效应

也就是说只有一个滞后阶数存在ARCH效应，那么也可以做GARCH、EGARCH、GARCH-M等GARCH类的模型，对吧。有没有支持的文献呢？您的解答很有用，谢谢！