panel data 的研究中，industry effect and year effect 如何計算

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很多做panel data的研究中，大部分都會控制industry effect & Year effect，請問這是怎麼處理計算出來的?(如圖片紅框框起來Yes的地方)，若industry effect 以two-digit SIC為例，我該如何用STATA來處理?我是panel data的初學者，請大家幫幫忙，thanks~

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关键词：panel data Industry Effect Panel FECT industry 如何

设n-1个行业虚拟变数，设T-1个时间虚拟变数
然后都是你的变量就能跑了
然而stata里面有功能可以跑

是這樣嗎？為什麼要取t-1期的？

我原先的認定是：
Industry effect: 4-digit SIC 取前2-digit，2-digit=50的dummy編1，2-digit=52的dummy編2，2-digit=53的dummy編3

dogmamongo 发表于 2017-5-20 13:36
设n-1个行业虚拟变数，设T-1个时间虚拟变数
然后都是你的变量就能跑了
然而stata里面有功能可以跑

是這樣嗎？為什麼要取n-1&t-1期的？

我原先的認定是：
Industry effect: 4-digit SIC 取前2-digit，2-digit=50的dummy編1，2-digit=52的dummy編2，2-digit=53的dummy編3

假设你的产业与时间变量分别为 ind 与 year，试试

1. xi: reg y x1 x2 i.ind i.year, robust

复制代码

黃河泉 发表于 2017-5-20 15:12
假设你的产业与时间变量分别为 ind 与 year，试试

我的產業分類用two-digit SIC去分類，用你的方法跑出來的結果two-digit SIC會呈現omitted because of collinearity....

我看網路上有人教：

1. xtset twodigitSIC

复制代码

1. reg y x1 x2 i.FiscalYear

复制代码

和

1. xtset twodigitSIC

复制代码

1. xtreg y x1 x2 i.FiscalYear, fe

复制代码

請問哪一個是正確的呀？

artemis.chien 发表于 2017-5-22 11:53
我的產業分類用two-digit SIC去分類，用你的方法跑出來的結果two-digit SIC會呈現omitted because of col ...

请将你的指令与结果 show 出来！

黃河泉 发表于 2017-5-22 14:52
请将你的指令与结果 show 出来！

之前你提到的产业与时间变量分别为 ind 与 year，這裡的ind 与 year是不是要先依據two-digit SIC ＆ year 編dummy再去跑regression？因我原先以為你是沒有弄dummy就直接按照two-digit SIC ＆ year跑回歸，出來就會變成共線性