stata固定效应模型回归R-sq为零怎么回事

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各位大神，自己做了stata固定效应模型回归分析，可是回归结果如下，求解释一下出了什么问题  在线等~
为何R-sq为零呢？


Fixed-effects (within) regression               Number of obs     =      8,117
Group variable: 证券代码                        Number of groups  =      2,516

R-sq:                                           Obs per group:
     within  = 0.0000                                         min =          1
     between = 0.0000                                         avg =        3.2
     overall = 0.0000                                         max =          4

                                                F(1,5600)         =       0.01
corr(u_i, Xb)  = 0.0007                         Prob > F          =     0.9146

------------------------------------------------------------------------------
托宾Q值A    |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
         BTD |   7.01e-09   6.54e-08     0.11   0.915    -1.21e-07    1.35e-07
       _cons |   2.972241   .1259003    23.61   0.000     2.725427    3.219054
-------------+----------------------------------------------------------------
     sigma_u |  11.883203
     sigma_e |  11.341951
         rho |  .52329189   (fraction of variance due to u_i)
------------------------------------------------------------------------------
F test that all u_i=0: F(2515, 5600) = 4.30                  Prob > F = 0.0000

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关键词：固定效应模型 Stata tata 固定效应 fixed-effect 模型 stata 固定效应 回归结果

请用

1. areg 托宾Q值A BTD, a(id) robust

复制代码

此外，或许你要

1. gen lBTD = log(BTD)

复制代码

并据以跑回归！

谢谢，可是我用 areg 托宾Q值A BTD, a(id) robust 命令的时候求问这个变量ID应该填哪个变量呀

都是夜归人水瓶 发表于 2017-5-20 18:50
谢谢，可是我用 areg 托宾Q值A BTD, a(id) robust 命令的时候求问这个变量ID应该填哪个变量呀

你之前应该有

1. xtset "id" year

复制代码

就是那个 "id" 的位置的变量！

黃河泉 发表于 2017-5-20 18:55
你之前应该有就是那个 "id" 的位置的变量！

好的，我试一下，谢啦

黃河泉 发表于 2017-5-20 18:55
你之前应该有就是那个 "id" 的位置的变量！

areg 托宾Q值A IBTD, a(证券代码) robust

Linear regression, absorbing indicators         Number of obs     =      5,004
                                                F(   1,   3752)   =       1.09
                                                Prob > F          =     0.2975
                                                R-squared         =     0.6937
                                                Adj R-squared     =     0.5916
                                                Root MSE          =     1.7530

------------------------------------------------------------------------------
             |               Robust
托宾Q值A    |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
        IBTD |   .0054725   .0052524     1.04   0.298    -.0048254    .0157704
       _cons |   2.541679   .0247897   102.53   0.000     2.493076    2.590281
-------------+----------------------------------------------------------------
    证券代码 |   absorbed                                    (1251 categories)

我用线性回归得出的结果是这样的，是不是说明了我这个数据适合用线性回归而非固定效应回归呢？可是线性回归怎么处理控制变量呢谢谢回复，感激不尽！

都是夜归人水瓶 发表于 2017-5-21 09:03
areg 托宾Q值A IBTD, a(证券代码) robust

Linear regression, absorbing indicators         Number  ...

显然你应该找个书看一下，在上面的例子用 xtreg 或 areg 是同样的事，应该得到同样结果！