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我想问下，期货套期保值里面，Bt=St-h*Ft， 其中St是现货价格序列，Ft是期货价格序列
两边取方差Var(Bt)=Var(St)+h^2Var(Ft)-2hCov(St,Ft).  

我想问的是， 这里的Var(St)怎么求啊？？？？？是用t时刻之前的S序列的方差表示吗？？？？很着急啊，谢谢大大了！

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关键词：在线等 求答案 期货价格 现货价格 套期保值 请教 在线 困惑

请看附件的例子。

2# ryansun120

你给我的是收益率，不是方差啊

3# yunerfei

有没有人知道答案啊，给我个例子，我花钱买，求现货序列的方差 ，是时变的。

我的例子应该是对的。
请看：http://investopedia.com/articles/06/historicalvolatility.asp
4# yunerfei