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楼主

jqwxnjq 发表于 2009-9-21 17:00:30 |AI写论文

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我想问下，期货套期保值里面，Bt=St-h*Ft，其中St是现货价格序列，Ft是期货价格序列
两边取方差Var(Bt)=Var(St)+h^2Var(Ft)-2hCov(St,Ft).

我想问的是，这里的Var(St)怎么求啊？？？？？是用t时刻之前的S序列的方差表示吗？？？？很着急啊，谢谢大大了！