当旧模型新增变量后，如何检验新旧模型的某一变量的回归系数差异？

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各位论坛的前辈，大家好！关于这个问题想请教一下大家，现在在修改本科毕业论文，导师提出要对回归系数做显著性分析。
我做的是面板数据的随机效应分析，比如说：
模型一是y=a1*x1+b1*z1;
模型二是y=a2*x2+ba*z2+c2*p.
即模型二比模型一多引入了一个P.
而我需要比较的是a1和a2的显著性差异。
我在论坛搜索了，有提到chow检验的，但是给的例子是相同模型不同样本，而我的是相同样本不同模型。
这种情况下是否可以进行回归系数的差异性分析呢？如果可以，应该用什么方法？stata的命令是什么呢？
问题比较多，因为对计量实在是不懂，论文也到快定稿了，所以比较急，希望有知道这个的前辈指点迷津！非常感谢！~

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关键词：回归系数 本科毕业论文 chow检验 差异性分析 Stata stata 随机效应分析 多元回归 差异性检验

哎呀太着急了，打错了……不是显著性分析，是检验新旧系数之间是否有显著性差异……