横截面数据如何生成年份的虚拟变量？（月份数据转化成年数据）

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数据结构是横截面数据，有178 个hedge fund在1994年1月-2006年6月之间每个月份的return数据，因此一共是有138个变量，分别是：“Return199401”, "Return199402"……“Return200606”。由于有的hedge fund在这期间里就已经dead了所以会有很多缺失值“.”

我的问题是，现在我想做cross section的回归分析，想要加入年份的虚拟变量，这要如何实现呢？比如说一个hedge fund在1997年-2000年有return的数据，那么 D1997, D1998, D1999 and D2000= 1 其余的等于 0，这要如何在stata里做？

谢谢大家

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关键词：横截面数据 截面数据 虚拟变量 数据转化 横截面

请 show 几笔代表性资料出来！

不太理解

我截了个图放在这里了，不知道大家现在能不能明白我的意思

云在遨游 发表于 2017-5-29 07:50
不太理解

我把那几个变量截图放在下面了，就是有138个图中那样的变量，都是每个月的return，我想要在回归里加入时间的虚拟变量控制year effect，但是不知道该怎么生成

黃河泉 发表于 2017-5-29 06:35
请 show 几笔代表性资料出来！

您好，我截了个图放在楼下了，截图上面是一部分变量，都是每个月的return数据，我想要生成每年的dummy,不知道该怎么做

小硕丫丫 发表于 2017-5-29 08:06
我把那几个变量截图放在下面了，就是有138个图中那样的变量，都是每个月的return，我想要在回归里加入时间 ...

OK, 可不可以"稍微简单"写一下你的 (谁对谁跑) 回归？

黃河泉 发表于 2017-5-29 08:36
OK, 可不可以"稍微简单"写一下你的 (谁对谁跑) 回归？

因变量是standard deviation of return of the hedge fund, 主要的自变量是一个facial metric: FWHR(是这个hedge fund manager的一个脸部指标)，其中加入了很多控制变量，比如fund size, management fee, personal capital……这是横截面数据的分析，但是想加入year effect,所以想生成每年的dummy,比如D1994, D1995……D2006, 然后令当年有数据的取1，没有数据的取0

小硕丫丫 发表于 2017-5-29 08:50
因变量是standard deviation of return of the hedge fund, 主要的自变量是一个facial metric: FWHR(是这 ...

我之所以问这么多问题乃是我怀疑你的资料与变量摆的方式有问题！我知道你要加入 year effect，但我更想知道在没加 year effect 之前你的回归长成什么样子？请写一个"简单"的回归 (最好附上结果) 给我看看！

黃河泉 发表于 2017-5-29 09:13
我之所以问这么多问题乃是我怀疑你的资料与变量摆的方式有问题！我知道你要加入 year effect，但我更想知 ...

这是一篇参考文献里的回归方程，下面是我的回归结果