横截面数据如何生成年份的虚拟变量？（月份数据转化成年数据）

小硕丫丫 发表于 2017-5-29 09:34
这是一篇参考文献里的回归方程，下面是我的回归结果

Great, 但为什么你完全没用到上面的 Return*** 之资料？你用的是同一资料档吗？若是的话，请同时 show 出一、两个上面回归所用之变量与一、两个 Return*** 之部分资料！

黃河泉 发表于 2017-5-29 09:37
Great, 但为什么你完全没用到上面的 Return*** 之资料？你用的是同一资料档吗？若是的话，请同时 show 出 ...

回归里没有直接用到Return***这些变量，但是因变量（standard deviation of return）是用所有的Return***这些变量的值计算出来的

楼主，你那个不能称作横截面数据吧，横截面数据是只有一个时间，有众多个体。要是横截面数据只有一个时间没法做控制时间变量的回归的。我理解楼主的数据应该是面板数据，楼主那个时间是月份数据吗，没理解数据结构是什么。要是月份数据的面板做控制年度的话只能自己设置虚拟变量了，手动在excel设置；要是年份数据的话，控制年份在stata设置成时间变量后直接在回归的时候用  xtreg y x i.year,fe    这种命令就好了，其中xtreg是面板数据回归命令，y是被解释变量x是解释变量 i.year就是控制年份year的变量，fe是固定效应模型。

小硕丫丫 发表于 2017-5-29 09:44
回归里没有直接用到Return***这些变量，但是因变量（standard deviation of return）是用所有的Return*** ...

我越来越怀疑你根本就问错问题！你到底是用"横截面数据"还是"面板数据" （你上面的回归有多少个观察值）？你还是没提供部分因变量与一两个解释变量之部分资料？这样根本无助于回答你的问题！

xtydkb 发表于 2017-5-29 09:46
楼主，你那个不能称作横截面数据吧，横截面数据是只有一个时间，有众多个体。要是横截面数据只有一个时间没 ...

从版主所说的"因变量（standard deviation of return）是用所有的Return***这些变量的值计算出来的"来判断，我认为其为"横截面数据"的可能性较大！

黃河泉 发表于 2017-5-29 09:59
从版主所说的"因变量（standard deviation of return）是用所有的Return***这些变量的值计算出来的"来判断 ...

横截面数据就一个相同的时间，不用做什么控制年份的变量啊。

xtydkb 发表于 2017-5-29 10:14
横截面数据就一个相同的时间，不用做什么控制年份的变量啊。

是没错！但是楼主没确认，还搞不清楚他的问题（看起来楼主自己也不清楚）！

黃河泉 发表于 2017-5-29 09:59
从版主所说的"因变量（standard deviation of return）是用所有的Return***这些变量的值计算出来的"来判断 ...

我现在用的确实是横截面数据，一共有178个观察值，我确定不是面板数据因为我有另一个数据文件是面板结构的，一共有25000多个观察值。
我的数据是一个学长给我的，他跟我说在用这个横截面数据回归的时候也要加入year dummy来控制year effect，我也觉得很纳闷，因为我理解的横截面数据就是只有一个时间的，所以不知道要怎么做

小硕丫丫 发表于 2017-5-29 11:04
我现在用的确实是横截面数据，一共有178个观察值，我确定不是面板数据因为我有另一个数据文件是面板结构的 ...

现在看起来终于要真相大白了！既然是横截面数据，就不必（也无法）考虑 year effects。

1.为什么不直接反问你的学长，为什么横截面数据要控制时间
2.提供的数据是月度数据，应该是时间序列，只不过是wide格式，也不是截面数据