楼主: 黑洞小小酥
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做面板数据的回归之前，要对各个变量进行平稳性检验吗 [推广有奖]

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黑洞小小酥 发表于 2017-5-30 10:43:31 来自手机 |AI写论文

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我做的是多个国家年度数据，时间跨度16年，想做面板回归，请问回归之前需要对每个变量进行平稳性检验吗？我之前直接用数据做了豪斯曼检验，然后用随机效应模型，不知道这样对不对，本人是计量新手，还求各路大神不吝赐教，感谢！感谢！
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关键词：平稳性检验 面板数据 平稳性 随机效应模型 豪斯曼检验

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沙发
胖胖小龟宝 发表于 2017-5-31 09:48:22
通常时序面板需要做平稳性检验 如若不平稳再进行协整检验
藤椅
annalisanekton 发表于 2017-5-31 10:15:08
同问 看了有些书上好像也没有检验平稳性，面板数据的平稳和时间序列的平稳有啥区别？楼上说时序面板又是什么？ 有没有高手给详细解释解释，谢谢啦！
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