VAR模型中，存在变量不平稳差分的问题

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请问，VAR模型中，有5个变量，其中3个在level层面上平稳，2个一阶差分平稳。
VAR模型的前提是同阶单整，那么这是把那2个不平稳的变量一阶差分后，和原来在level层面上平稳的3个变量一起构建VAR模型，还是把所有的5个变量都一阶差分后（即原来本就平稳的那3个变量也进行差分）构建VAR模型呢？
找了很久也没有找到答案，希望坛子里的大家帮帮忙，谢谢！

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关键词：VAR模型 AR模型 VaR Level 一阶差分

可以全部直接用原水平做协整检验，根据ARDL，不超过一阶单整的混合序列是存在协整的可能的。如果把2个一阶单整的取差分，其他用原水平，经济意义不好解释。

谢谢楼上的帮助！这下知道啦~

谢谢分享

同学，我想问一下，除了做协整，你怎么做的var，我5个变量有1个不平稳，是不是用5个都做一阶差分再做var呢

天堂wy 发表于 2019-8-18 16:33
同学，我想问一下，除了做协整，你怎么做的var，我5个变量有1个不平稳，是不是用5个都做一阶差分再做var呢

我理解楼上的意思是，像你这种情况可以做一下用原序列做协整，若存在协整关系，即可用原序列var

我想问一下，如果想要做协整应该用哪种方法呢？是E-G协整还是Johansen检验？