动态面板数据使用系统gmm回归的问题

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想问下各位大神，在动态面板数据使用系统gmm回归的时候，如果已经把被解释变量的滞后项加入了解释变量里面，那我在回归的时候还需要加入时间趋势项吗？如果加是用每个年份的二值变量来加吗？刚接触系统gmm，很多都不会唉

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关键词：动态面板数据 系统GMM 面板数据 动态面板 GMM 动态

我用的是xtabond2命令，
xtabond2 lnc l.lnc lnincome lnbud lnfdi   ,gmm(L.lnc  ) iv( lnbud lnincome lnfdi  ) twostep
xtabond2 lnc l.lnc lnincome lnbud lnfdi year1-year10 ,gmm(L.lnc ) iv( lnbud lnincome lnfdi year1-year10) twostep
这两个用哪个合适呢

347898222 发表于 2017-6-1 21:53
想问下各位大神，在动态面板数据使用系统gmm回归的时候，如果已经把被解释变量的滞后项加入了解释变量里面， ...

谢谢楼主，我也正好有用

auirzxp 发表于 2017-6-1 22:10
这个更适合
xtabond2 lnc l.lnc lnincome lnbud lnfdi year1-year10 ,gmm(L.lnc ) iv( lnbud lnincome lnf ...

谢谢！想再问几个稳健性检验的问题
我现在是研究一个政策（d*t）对lnc的影响，然后使用你说的回归，结果是显著的正。然后我想研究政策对另外两个变量的偏效应的影响，所以加入了政策和x1 x2的交互项，结果发现一个交互项显著，一个交互项不显著，而政策变量反而不显著了，这是为什么呢，是说明我模型有问题吗

auirzxp 发表于 2017-6-1 23:02
说明政策的效应不稳定，取决于显著的那个交互项

其实x1和x2是一个传导路径，如果他们的交互项是显著而政策变量不显著，那我还能说政策是有效的吗

auirzxp 发表于 2017-6-1 23:14
在一定条件下有效，这个条件就是显著的交叉项对应的那个变量

噢好的！还有个问题，另一个稳健性检验是把c的增长率作为因变量，自变量不变，再次回归，政策的参数估计却不显著，这会有问题吗