动态面板数据使用系统gmm回归的问题

auirzxp 发表于 2017-6-2 00:05
因变量是增长率，自变量也应该是增长吧

我的意思是自变量还是之前那堆，只不过在实证分析的时候是把lnc作为被解释变量，稳健性检验的时候把delta c作为被解释变量，结果后者的政策变量不显著，这是说明我伪回归了吗

auirzxp 发表于 2017-6-2 01:25
我不确定。我自己的经历是，有人认为是实证结果不稳健，有人不这么认为。

好的，非常谢谢你的耐心回答！太感谢啦

auirzxp 发表于 2017-6-1 22:10
这个更适合
xtabond2 lnc l.lnc lnincome lnbud lnfdi year1-year10 ,gmm(L.lnc ) iv( lnbud lnincome lnf ...

我用的stata14.0版本，输入xtabond2命令，stata显示无法识别，请问您知道这是什么问题吗

auirzxp 发表于 2017-8-15 00:08
这个就不知道了。从STATA 13开始，xtabond2应该就是内部命令了。

我现在可以用这个命令了，但是AR2一直是黑点，是不适合这个模型吗～

auirzxp 发表于 2017-8-15 18:42
可能是不适合，也可能是模型设定的问题，xtabond2的随意性太大，可以有很多种设定。

好的，谢谢

347898222 发表于 2017-6-1 22:58
谢谢！想再问几个稳健性检验的问题
我现在是研究一个政策（d*t）对lnc的影响，然后使用你说的回归，结果 ...

请问是在GMM中加入了交乘项？？