[问答] 本科毕业论文，winrats做BEKK-GARCH的结果不显著，求教大神 [推广有奖]

11楼

啵啵永远嘎嘣脆 发表于 2022-4-5 16:55:32 来自手机

wcsrdjjlt 发表于 2021-8-3 14:17
请问 A B 分别代表什么啊？

好像一个是ARCH项系数，一个是GARCH项系数，我刚刚从另一篇帖子看到的

12楼

啵啵永远嘎嘣脆 发表于 2022-4-5 16:55:49 来自手机

金融万有引力发表于 2017-6-4 11:19
各位大神们，在做毕业论文时，用BEKK-GARCH模型研究两个市场的动态波动溢出，自己作死遇到了各种各样的问题 ...

请问楼主得到解决了吗

13楼

Echo_Qi 发表于 2022-4-17 20:10:47

同问lz解决了吗，最近做毕设遇到类似的问题

14楼

夏至未至2022 发表于 2022-4-23 17:41:46

Echo_Qi 发表于 2022-4-17 20:10
同问lz解决了吗，最近做毕设遇到类似的问题

我是换了其他的市场。因为我觉得算出来不显著可能在某种意义上，这两个市场确实是不存在溢出效应的。所以换换指数或者变量试一下？

15楼

chinin

发表于 2023-1-9 23:55:09

我也是，我都不显著，请问有同学解决了吗？

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