关于R中arima函数结果的疑问

各位大神，想问一下arima函数的结果怎么看，比如：
Call:
arima(x = x, order = c(2, 0, 0), method = "ML")

Coefficients:
         ar1      ar2  intercept
      0.7185  -0.5294    11.0223
s.e.  0.1083   0.1067     3.0906

sigma^2 estimated as 365.2:  log likelihood = -258.23,  aic = 524.46


这个结果确定的模型书上说是：
                                          
想问下，为什么11.0223不直接是第二个式子的截距项呢？？？
谢谢！！

您要不提问，我还真没注意到原来R表示的形式是这样子的。在计算截距项的时候，滞后算子无影响，所以最终变换后截距项有所变化。
(1-.7185+.5294)*11.0223=8.937983

crystal8832 发表于 2017-6-9 15:43
您要不提问，我还真没注意到原来R表示的形式是这样子的。在计算截距项的时候，滞后算子无影响，所以最终变换 ...

    您好，如果R在输出结果时是引进延迟算子的形式，可是在R帮助中查到的形式是这样的？？

    而且在后面的例子和结果又是这样的：

      

这些例子是王燕《时间序列分析——基于R》这本书上的，最近在看。谢谢！！

您好，想问下问题最后解决了嘛？我也有同样的疑惑