双重差分模型虚拟变量被omitted

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做房地产限购政策对一二三线城市的影响，运用双重差分方法，总有一个城市虚拟变量被 omitted，而且被omitted的变量会变化，求高手指点。y是城市房价环比，g对照组变量，d是实验时间，l1、l2、l3分别代表一二三线城市的的虚拟变量。
reg y diff g d l1 l2 l3,r
note: l1 omitted because of collinearity

Linear regression                                      Number of obs =     260
                                                       F(  5,   254) =   13.55
                                                       Prob > F      =  0.0000
                                                       R-squared     =  0.4300
                                                       Root MSE      =  1.0053

------------------------------------------------------------------------------
             |               Robust
           y |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
        diff |  -2.749921   .4884019    -5.63   0.000    -3.711754   -1.788088
           g |   3.148198   .5074032     6.20   0.000     2.148945    4.147452
           d |  -.4815603   .1850238    -2.60   0.010    -.8459365   -.1171841
          l1 |          0  (omitted)
          l2 |   .7397878   .2604954     2.84   0.005     .2267818    1.252794
          l3 |   .9362731   .3183226     2.94   0.004     .3093853    1.563161
       _cons |   .1879127   .3490652     0.54   0.591     -.499518    .8753434
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关键词：omitted 双重差分模型 虚拟变量 双重差分 MIT 模型

三类城市只能有两个虚拟变量！

godlike9898 发表于 2017-6-16 10:16
三类城市只能有两个虚拟变量！

谢谢，还请进一步指导怎么设虚拟变量呢？我现在是如果是一线城市就是，li l2 ls 分别为1 0 0，如果设置两个该怎么设呢？

godlike9898 发表于 2017-6-16 10:16
三类城市只能有两个虚拟变量！

谢谢，还请进一步指导怎么设虚拟变量呢？我现在是如果是一线城市就是，li l2 ls 分别为1 0 0，如果设置两个该怎么设呢？

godlike9898 发表于 2017-6-16 10:16
三类城市只能有两个虚拟变量！

知道了，谢谢！

lizhen-8190 发表于 2017-6-16 11:07
谢谢，还请进一步指导怎么设虚拟变量呢？我现在是如果是一线城市就是，li l2 ls 分别为1 0 0，如果设置两 ...

楼上的意思是一二三线城市的的虚拟变量还是三个，但在回归中只能摆进两个，例如

1. reg y diff g d l2 l3, robust

复制代码

如果是R语言的话，把城市变量设置为factor就好了～

foozhencheng 发表于 2017-6-17 03:32
如果是R语言的话，把城市变量设置为factor就好了～

这和用软件没有关系

你即使用R软件，设置factor
也会出现楼主的那种情况（stata中楼主加入3个虚拟和你说的R中设置为factor是等价的）。

你可以和楼主要数据试试。

蓝色 发表于 2017-6-17 07:36
这和用软件没有关系

你即使用R软件，设置factor

嗯，主要就是说在R里面设置为factor之后的话就不需要人为构造虚拟变量了， 后台会处理，或者在ANOVA的时候通过参数设定决定用什么约束。

foozhencheng 发表于 2017-6-17 12:44
嗯，主要就是说在R里面设置为factor之后的话就不需要人为构造虚拟变量了， 后台会处理，或者在ANOVA的时候 ...

stata也可以类似操作

reg y x   i.city   

这里  i.city 就会自动产生虚拟变量处理